Translate my BLOG

sobota, 8 lipca 2017

WIG20

Wsparcia i opory na WIG20
07.07.2017 - 2295


Kilka dni temu pisałem, że może dodam analizę jakiegoś indeksu, więc dzisiaj wstawiam - wybór padł na WIG20. Ponieważ ostatnia analiza tego indeksu była prawie dokładnie rok temu, teraz jest chyba dobry czas, żeby odświeżyć sytuację dwudziestu największych spółek GPW. 

 Krótko i na temat: jest trend wzrostowy, więc należy oczekiwać, że obecna konsolidacji wyjdzie górą. Opór tworzy strefa 2350 - 2370 pkt., kolejny 2425 pkt.
Wsparcia mamy w strefie 2280 - 2270 pkt., kolejne 2190 - 2170 pkt. 
Jeśli kurs wybije ponad/poniżej tych poziomów można oczekiwać przyspieszenia kierunku ruchu indeksu. 



1/2 close, reszta w grze
04.07.2016 - 1708

 WIG20 po ogłoszeniu wyniku z referendum w sprawie Brexit'u otworzył dzień z ogromną luką w dół - postanowiłem, że wykorzystam tą chwilową panikę do zaksięgowania połowy zysku i dokupię nowe shorty wyżej. Jak dotąd indeks nie dotarł jeszcze do wymarzonych poziomów żeby piramidować, ale część pozycji dalej w rynku, więc gdyby dalej spadało część zysku będę trzymał. 

Na razie wszystko idzie zgodnie z planem - tak jak zapowiadałem połowę udało się zamknąć w okolicach 1700 pkt. (dokładnie 1678), druga połowa poluje na 1300 punktów. Oczywiście w razie zmiany obrazu rynkowego należy pozostać elastycznym - zlecenie obronne przy 1888 punktów pilnuje zysku. 



Czyli jednak dalej sell
13.05.2016 - 1821


W marcu podzieliłem się swoim zagraniem na WIG20, gdzie próbowałem wykorzystać korektę by przyłączyć do głównego trendu. Ponieważ był to trade pozycyjny (na kilka miesięcy) postanowiłem, że skorzystam z kontraktu CFD, gdzie nie muszę rolować swojej pozycji. Wejście marcowe było bardzo dobrym poziomem do zagrania krótkoterminowego (książkowo zadziałały sygnały techniczne - odbicie od linii trendu po formacji świecowej), co oznacza że w ujęciu kilkudniowym inwestor miał okazję wyciągnąć ładnych parę punktów. Jednak moje zagranie nie było przygotowane na trade krótkoterminowy, tylko właśnie do zagrania kilku miesięcznego. Oznacza to, że z perspektywy dłuższej trzeba było przygotować się na możliwą większą korektę. 

Jak się okazało ta większa korekta przyszła, z czego się też bardzo cieszyłem, gdyż wchodziłem ostrożnie małą pozycją, a poziom docelowy do zagrania grubą pozycją były okolice 2000 punktów (o tym wszystkim pisałem też wcześniej). Szczyt łapałem na poziomie 1993 z relatywnie ciasnym SL na 2014 pkt.

Wygląda na to, że złapałem "szczyt szczytów" (uwzględniając spread chybiłem o 1 pkt.!), od razu dodam, że nie ma to nic do czynienia z moim "świetnym wyczuciem rynku, czy tam dobrej analizie" - było to po prostu SZCZĘŚCIE. 

Obecnie kurs indeksu osuwa się w dół - przebił ważne wsparcia czym potwierdził zamiary do dalszych spadków. Przypomnę, że w przypadku WIG20 warto obserwować KGHM - akcje te idą w parze (przebicie wsparć tam to zazwyczaj i przebicie wsparć tu (i odwrotnie)). Tak więc myślę, że shorty na indeksie mogą być dobrą decyzją na kolejne kilka tygodni, moje poziomy docelowe to 1700 pkt. i 1300 pkt. Po drodze chyba warto próbować kręcić pozycję by polepszyć sobie cenę wejścia - po silnych spadkach zamykać i odkupić wyżej. 

Oczywiście warto pamiętać o SL - ja go ustawię na screach. Piramidować pozycję nie zamierzam, gdyż wejście na poziomie 1993 było grubą lotą. Ewentualnie po drodze będę zamykał pozycję w ułamkach - zobaczę jak co się rozwinie i jaką strategię może lepiej dobrać. Na razie planuję przewieść do 1700 pkt. z kilkukrotną próbą kręcenia pozycji. 


WIG20 na ciekawym poziomie...
04.03.2016 - 1873

Indeks dwudziestu największych polskich spółek mimo ostatniej dłuższej fazy odreagowania dalej w trendzie spadkowym. Obecnie kurs znajduje się w okolicach pierwszych istotnych oporów. Poziomami orientacyjnymi są zaznaczone na wykresie linie trendu oraz wcześniejsze szczyty jak i kluczowy opór wynikający z tzw. "zmiany biegunów" gdzie kurs w 2011 oraz 2012 roku udanie obronił psychologiczne 2000 punktów, które w poprzednim roku dopiero przy trzecim podejściu pękło. 

Uważam, że mamy teraz dobrą okazję na przyłączenie do trendu. Osobiście mam delikatne szorty (moje pierwsze wejście zaznaczyłem na wykresie). Jeśli kurs dalej wzrośnie postaram się wykorzystać sytuację do uśredniania, poziomem wyjścia z transakcji będzie wybicie kursu ponad 2000 pkt. z kolei powrót poniżej 1800 pkt. może być ciekawą okazją do piramidowania. 

PS. warto obserwować akcje KGHM - spółka ta jest głównym motorem napędowym ostatniego odreagowania indeksu. 



 WIG20 w strefie zakupów?
22.02.2013 - 2437
 Indeks dwudziestu największych spółek znajduje się na ważnej strefie wsparcia, która wraz z dolnym ograniczeniem kanału wzrostowego tworzy istotny poziom, na który byki powinny zareagować większą kontrą. Potwierdzenie powrotu do wzrostów otrzymamy po wybiciu z krótkookresowego kanału zniżkującego (obecnej korekty - kanału tego na wykresie nie narysowałem).  Dodatkowo na wykresie dziennym powstała bycza świeca - tzw. młotek, która może posłużyć jako dodatkowe potwierdzenie zakończenia korekty. Obowiązkowy poziom stop loss naturalnie poniżej ostatniego minimum (mój 2397 punktów). 




Stan WIG'u20
04.08.2012 - 2222

WIG20 od roku znajduje się w trendzie horyzontalnym. Przedział konsolidacyjny wyznaczają dołki z września 2011 roku oraz linia trendu + górne ograniczenie trójkąta. Krótkoterminowo na parkiecie inicjatywę przejęły byki, które mogą spróbować dociągną kurs do linii trendu. W dłuższym horyzoncie czasowym ostatnie wybicie z trójkąta sugeruje przebicie wrześniowych (2011) oraz majowych (2012) dołków i zniżkę do ok 1800 punktów. Na nowy miesiąc (sierpień) uważam, że wahania kursu zawężą się do linii trendu oraz wsparcia w okolicach 2000 pkt. 


Dobiliśmy do linii trendu - czy to znaczy, że czas cofnąć?
12.06.2012 -  2213

Podoba mi się techniczny wykres indeksu WIG20, bo idealnie realizuje hipotetyczny scenariusz "dobicia do linii trendu" (wcześniejsza analiza z 30 maja (niżej)). Przed nami trzy bardzo ważne opory, które powinny (przynajmniej chwilowo) wstrzymać kurs przed dalszymi wzrostami. Na obecnym poziomie mamy linię trendu spadkowego oraz 50% zniesienie (rysowane po cenach zamknięcia - zniesienia Fibonacciego zostały opracowane do wykresu liniowego (to jest do cen zamknięcia)). Żeby to było jeszcze mało na poziomie ok 2240 mamy średnią MA, która od lipca ubiegłego roku skutecznie trzyma kurs w trendzie spadkowym. Krótko podsumowując, obecny poziom z technicznego punktu widzenia jest bardzo ciekawy i wybicie ponad 2240 powinno dać jeszcze większy impuls do silniejszej korekty wzrostowej. Jednak w chwili obecnej z powodu kilku nałożonych na siebie negatywnych sygnałów, powinniśmy nastawić się na kontrę niedźwiedzi.
 


Po teście wsparcia - dobijemy do linii trendu?
30.05.2012 - 2072

Dawno na blogu nie analizowałem indeksu dwudziestu największych spółek z warszawskiego parkietu...
Więc dzisiaj krótkie klasyczne spojrzenie na indeks: wybicie z trójkąta przemawia za pogłębieniem spadków do około 1800 pkt. Obecnie odbijamy od ważnego wsparcia, które może wznieść kurs nawet do okolic linii trendu. Potwierdzenie tego pozytywnego scenariusza możemy znaleźć również na wskaźniku MACD:

 
Po dzisiejszej sesji mamy sygnał kupna. Kolejny opór to poziom 2090 (ostatni szczyt i zarazem dołek z 19 grudnia), kolejny to 2160 oraz linia trendu. Po dotarciu do linii trendu myślę, że będzie można śmiało ustawić krótkie pozycje z dobrym stosunkiem ryzyko - dochód.



Zasięg wybicia z kanału
09.01.2012 - 2126

Już chciałem wcześniej dodać tą analizę, ale z powodu ograniczonego czasu nie znalazłem do tego chwili. Dlatego dzisiaj też krótko: WIG20 wybił z krótkoterminowego kanału wzrostowego. Potencjalny zasięg spadków możemy zmierzyć za pomocą długości przedziału tego kanału - w naszym przypadku poziom wskazuje na ok 2090 pkt - czyli w okolicach dołka z 19 grudnia.

WIG20 dalej kuleje...
20.06.2011 - 2828,12

Dzisiejsza sesja może mieć negatywną wymowę co do przyszłego zachowania indeksu. Bykom nie udało się obronić 50% Fibo ostatniego zniesienia i dzisiaj wsparcie na poziomie 2847 zostało pokonane. Aktualnie możliwy jest atak na 2785, jeżeli nie obronimy tego poziomu lot w dół będzie bardzo prawdopodobny. Następne wsparcia mielibyśmy wtedy na poziomie 2695 pkt. i 2625 pkt.

Jako ciekawostkę mogę dodać, że aktualne spadki mogą być spowodowane zbliżeniem się dniu trzech wiedźm (trzeci piątek każdego trzeciego miesiąca kwartału). W dniu tym wygasają kontrakty terminowe (futures) na indeks, oraz opcje na akcje, czyli wtedy kiedy dochodzi do ustalania cen notowań na rynkach długoterminowych.  Dodatkowo stosując analizę wyznaczania dat zwrotu za pomocą astronomii finansowej  mój kolega ze studiów wyznaczył lokalną datę zwrotu na jeden dzień przed tym dniem i powiedział, że możliwe spadki mogą sięgnąć do 2670 punktów. Byłoby to 38,2% zniesienia z fali wyjściowej.

Stosunek fal
10.06.2011 - 2852,16

Dzisiaj pokażę stosunki długości fal na indeksie największych dwudziestu spółek warszawskiego parkietu - WIG20.  Teorię fal opracował w latach 30. ubiegłego wieku amerykański inżynier Ralph Elliott, który próbował uwzględnić aspekt psychologiczny w zachowaniu uczestników rynku. Teoria fal Elliotta jest przede wszystkim analizą ruchów rynku akcji w kontekście psychologii tłumu. Według tej teorii ceny akcji zmieniają się zgodnie z cyklami bazującymi na ciągu składającym się z liczb Fibonacciego: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...
Na wykresie pokazałem jak mają się do siebie stosunki długości poszczególnych odcinków do siebie. Odcinki te rysujemy zawsze od min. do max. i za pomocą zniesienia Fibonacciego sprawdzamy czy znajdziemy jakąś zależność. W tym przypadku każdy z odcinków w jakiejś mierze ma się do poprzedniego (pokazałem również, że odcinek CD = 23,6%XA co właściwie jest zbędne, gdyż nie powinniśmy porównywać jeden odcinek do jakiegoś z przeszłości tylko zawsze do ostatniego (można ale porównać "pod falę" do tzw. fali wyjściowej)). Porównanie odcinka CD do XA dodałem dla siebie do mojej analizy dla porównania z amerykańskimi indeksami...
Wracając do analizy, za pomocą zniesień wyznaczamy możliwy ruch do którego cena akcji może spaść/wzrosnąć. No i tak na wykresie wyszło, że: odcinek XA jest dwa razy dłuższy od docinka AB, a odcinek BC = 2CD. W ten sposób możemy ustalić ewentualny Stop Loss lub Take Profit. Na wykresie widać, że ostatnia fala zatrzymała się na 50% Fibo, co może oznaczać odwrócenie trendu i ruch w górę na najbliższych sesjach. Oczywiście może to również być tylko "przystanek" dla kursu, a cena mogła by spaść jeszcze niżej (prawdopodobnie do kolejnych zniesień - 2835 pkt. i 2812 pkt.). Pierwsze wsparcie mielibyśmy na pozimie 2785 pkt. W przypadku wzrostów opór widzę na poziomie 2918 pkt. i 2942 punktów. Ale ponieważ widać, że cena zatrzymała się idealnie na 50% zniesienia założyłbym, że teraz będziemy mieli ruch na północ.

34 komentarze:

  1. Ciekawa analiza. Również używam, że poziomy Fibo to skuteczne narzędzie. pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
  2. To w takim razie można brać Shorty? Michał

    OdpowiedzUsuń
  3. ja biorę, ze stopę powyżej średniej

    OdpowiedzUsuń
  4. Na rys srednia jest na poziomie 2240 a nie 2340

    OdpowiedzUsuń
  5. Literówka, już poprawione.
    Wczoraj i dzisiaj można było obserwować jak kurs właśnie odbija od tej średniej - potwierdza to ważny opór na tym poziomie.

    OdpowiedzUsuń
  6. heh i widzę w moim wcześniejszym komentarzu kolejna literówka, pewnie komputer poprawił błąd tyle, że nie na to co powinien :P
    ze stopem (stop loss'em) powyżej średniej* powinno oczywiście być :P

    OdpowiedzUsuń
  7. O ,,Stary" piękny ruch z tego wyszedł :-). Teraz tylko pilnować zysków i podciągać SL. Takie analizy możesz robić, częsciej tzn. jak spadnie do momentu ,,x" i warto będzie zaryzykować biorąc ,,L" - Pozdrawiam Michał

    OdpowiedzUsuń
  8. A tak poza tym - jak myslisz dokąd możemy spaść? i wogóle te dolne ograniczenie kanału do takie nie tęge w moim przekonaniu, tzn. mam na myśli że ta linia nie jest zbytnio respektowana... Może drugie dno będzie

    OdpowiedzUsuń
  9. Tutaj dowód, że ta dolna linia jest respektowana:
    http://zapodaj.net/f54814daebbab.png.html
    Po do tarciu do niej kurs 6 razy odbił, a jak doszło do przebicia (dwa razy) kurs (zgodnie z teorią) powiększał swój ruch - w przypadku przebicia od góry w dół mocno pogłębił swoje spadki, a po przebiciu od dołu do góry kurs znacznie wzrósł :)

    OdpowiedzUsuń
  10. W sumie można dodać jeszcze więcej przebić - jedno z luką 3 sierpnia (po przebiciu znaczne pogłębienie spadków) i drugie 30 stycznia (trzy dniowa walka z tą linią i po przebiciu wzrost kursu o ponad 4% w jeden tydzień)

    OdpowiedzUsuń
  11. Aaaaa! Kupować? Sprzedawać? Sprzedawać? Kupować?
    Eeee, tam, sprzedam certy z zleceniem Stop powyżej ostatniego szczytu :)

    OdpowiedzUsuń
  12. Daniel,czy możesz coś więcej napisać o KGHM?
    Jak go widzisz?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Nadal korekta wzrostowa w trendzie spadkowym - w dłuższym ujęciu.

      Usuń
  13. Jak nazywa się program w którym tworzy Pan wykresy?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Amibroker, Metatreader, Stellar, Prorelatime, CQG,

      Usuń
    2. Czy programy te są darmowe?

      Usuń
    3. Niektóre z nich są też w darmowej wersji ale z ograniczeniami, np. dane end of day.

      Usuń
    4. Dziękuję za odpowiedź :)

      Usuń
  14. Widzę to podobnie. Możliwe wzrosty do 2000 - 2020 pkt. aby wykonać kolejną moim zdaniem już ostatnią falę spadkową z celem 1550 - 1600 pt.

    http://myalterfinance.blogspot.com/2016/03/swiatowe-indeksy-pokazuja-sie.html

    OdpowiedzUsuń
  15. na 1900 pkt, z moich analiz, jest kluczowy punkt jeśli to utrzymamy i ten krótkoterminowy trend się nie załamie to będzie jazda na północ IMO

    OdpowiedzUsuń
  16. Super interpretacje, przydadzą się pewnie nie jednej osobie

    OdpowiedzUsuń
  17. Analiza przyda się do moich pierwszych kroków na giełdzie :)

    OdpowiedzUsuń
  18. Jakiś czas temu wrzucałem na blog Squaber analizę. Pisałem, że oczekuję dalszych spadków w okolice stref popytowych. Patrząc, z kolei na szerszy zakres widzę niestety scenariusz podobny do Dawida - test 1600...
    http://blog.squaber.com/techniczna-sytuacja-wig20-przed-dzisiejsza-decyzja-agencji-moodys/

    OdpowiedzUsuń
  19. W dalszym ciągu strona popytowa broni kluczowego poziomu wsparcia w okolicy 1800 pkt. W mojej opinii dopiero po jego przełamaniu możemy zejść w okolice 1750 pkt.

    Wykres - http://wrzucaj.net/image/kcZPC

    OdpowiedzUsuń
  20. Pokazał Pan interesujące wykresy, dawno nie zaglądałem na giełdę, dlatego niektóre interpretacje mnie zaskoczyły.

    OdpowiedzUsuń
  21. Pytanko. Myślisz, że po tej zlewie majowej, warto wrócić na rynek czy już lepiej odpuścić sobie i poczekać do jesieni? Teraz IMO jest mega tanio. Np. taka Energa. Widać też, że może być jeszcze taniej przez Brexit. Już niektórzy się tak ustawiają pod to, patrzą na sondaże i dzisiejszą sesje na giełdach...

    OdpowiedzUsuń
  22. No ok, teraz jestem ciekaw czym czerwiec nas zaskoczy.

    OdpowiedzUsuń
  23. Witam.Daniel co sadzisz o asbis i o oponeo po ostatnich fajerwerkach:)?

    OdpowiedzUsuń
  24. No i WIG20 wciąż spada...nieciekawie. Ciężko teraz podjąć jakąkolwiek decyzję po Brexicie, kiedy psychika bierze górę i ludzie przestają myśleć racjonalnie, dając (bardziej niż zwykle) ponieść się mediom

    OdpowiedzUsuń
  25. Kiedy będzie można w ogóle znowu zacząć myśleć o inwestycji w złoto ? Macie jakieś prognozy ?

    OdpowiedzUsuń
  26. W złoto raczej nie, jak przegapiłeś sygnały miesiąc temu to raczej się już nie nastawiaj.

    OdpowiedzUsuń
  27. Daniel msc. temu pisal przeciez o zlocie, analiza dlugoterminowa, czyli dalej aktualna: http://at-trader.blogspot.com/2011/09/zoto-fgold-analiza-techniczna.html

    OdpowiedzUsuń
  28. Będzie rosnąć ;)

    OdpowiedzUsuń